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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

周健 毛可君

周健

周健先生,中国国籍,南开大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职海通证券股份有限公司研究所金融工程分析师。2011年5月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2012年10月27日至2015年5月29日担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2016年8月11日至2018年12月13日担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月3日至2017年4月19日担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2013年6月5日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴沪深300指数型证券投资基金(原东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF))基金经理,2016年2月5日至2017年4月19日及2019年5月30日至今担任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年6月3日至2018年12月13日及2020年7月23日至今担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年12月16日至今担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东吴智慧医疗量化混合	002919	2016-08-11至今	854天	-26.80%
2	东吴沪深300指数A	165806	2020-01-18至2023-05-24	1222天	-3.83%
3	东吴沪深300指数C	165810	2020-01-18至2023-05-24	1222天	-11.88%
4	东吴多策略灵活配置混合C	011949	2021-04-14至2022-08-17	490天	56.53%
5	东吴多策略灵活配置混合A	580009	2020-12-16至2022-08-17	609天	51.41%
6	东吴深证100指数增强(LOF)	165806	2013-06-05至2018-07-10	1861天	15.41%
7	东吴安盈量化灵活配置混合	002270	2016-02-03至2017-04-19	441天	4.90%
8	东吴新创业混合	580007	2012-10-27至2015-05-29	944天	143.99%
9	东吴优益债券C	005145	2022-12-30至今	895天	8.33%
10	东吴优益债券A	005144	2022-12-30至今	894天	9.16%
11	东吴安鑫量化灵活配置混合C	015153	2022-02-21至今	1206天	9.95%
12	东吴国企改革主题灵活配置混合C	012615	2024-06-18至今	358天	6.42%
13	东吴配置优化灵活配置混合C	011707	2021-03-08至今	1556天	-29.13%
14	东吴配置优化灵活配置混合A	582003	2020-12-16至今	1638天	-20.23%
15	东吴安鑫量化灵活配置混合A	002561	2020-07-23至今	1784天	37.81%
16	东吴国企改革主题灵活配置混合A	002159	2024-06-18至今	358天	6.84%
17	东吴中证新兴	585001	2020-01-18至今	1971天	5.29%

毛可君

毛可君女士,复旦大学经济学硕士。 曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。 2017 年 11 月加入东吴基金管理有限公司历任行业研究员, 研究策划部总经理助理, 现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东吴智慧医疗量化混合A	002919	2021-07-12至今	1431天	-44.72%
2	东吴双三角C	005210	2021-07-28至2025-04-29	1371天	-65.35%
3	东吴双三角A	005209	2021-07-28至2025-04-29	1371天	-64.70%
4	东吴智慧医疗量化混合C	011948	2021-07-12至今	1430天	-44.98%
5	东吴医疗服务股票A	013940	2021-11-30至今	1289天	-27.31%
6	东吴医疗服务股票C	013941	2021-11-30至今	1289天	-26.77%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券(包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、可转换债券(含分离型可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)资产配置策略本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。通过公司数量化模型,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,确定资产配置比例,并进行动态优化管理。
    (二)智慧医疗主题相关公司的界定本基金定义的智慧医疗主题相关公司主要包括三大类:1)医药医疗产业链上的公司,以产品创新、技术创新、模式创新、体制机制创新等手段(包括丰富的药品器械产品梯队、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书5-1-34创新药、智能硬件与软件信息化、医药电商、医保管理、民营医疗机构等),服务国民的医疗健康事业;2)非医药医疗领域的公司,以先进的产品、技术或者商业模式,为医药医疗产业链提供重要的补充和服务(如硬件制造、软件及信息系统开发、中间产品供应等);3)非医药医疗领域的但有向医药医疗领域转型预期的公司。
    同时,本基金将对智慧医疗主题相关产业的发展进行持续跟踪,随着产业结构的不断升级和发展,智慧医疗主题相关的上市公司范围也会相应改变。本基金将根据实际情况更新调整智慧医疗主题相关公司的认定。
    (三)股票投资策略(1)个股精选在综合考虑智慧医疗主题上市公司行业流动性和估值水平的基础上,本基金管理人将采用定性和定量的双重标准对沪深两市符合智慧医疗主题的上市公司的基本面和投资价值进行细致分析,筛选得到智慧医疗主题股票池。
    1)定量指标本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成长能力等成长性指标:盈利能力:本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
    成长能力:本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。
    另外本基金将 PE、PB、PCF 等估值指标作为辅助考察指标。
    2)定性指标本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面:企业竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合智慧医疗产业的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。
    公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书5-1-35在智慧医疗主题股票池的基础上,基金经理将采用多因子模型选出排名居前股票,对筛选出的股票进行资金配置。本基金采用的多因子选股模型,主要从价值因子、成长因子、动量因子(技术面因子)以及基于投资者行为的大类数据因子四个维度来量化描述整个市场,并伴有对个股以及个股组合的相对强度的刻画,当策略系统发出建仓信号时,基金经理根据多因子选股模型筛选出股票组合予以配置。在基金管理过程中,基金经理对策略模型的参数进行阶段评估,在市场结构发生变化时,做出相应调整。
    (2)股票择时策略本基金通过对智慧医疗股票池中样本股从市场广度分析、成交量分析和动量分析三个维度进行趋势的量化跟踪分析,以此确定建仓时机。根据均线系统理论、相对强弱理论等形成具客观性、一致性的量化交易规则,严格执行开平仓、止盈止损、平仓后再入场等操作,避免了传统投资决策择时过程中主观非理性的干扰因素。当量化决策系统判断系统性风险较大时,本基金可以降低股票仓位,转投固定收益,从而控制回撤;当行情出现反转,再买入信号出现后,本基金通过再入场机制迅速完成加仓,获取收益;(四)债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
    本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,尤其是智慧医疗主题相关的债券,构造债券投资组合。
    在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
    (五)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。
    (六)股指期货投资策略本基金将以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书5-1-36(七)权证投资策略本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下:考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
    根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

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