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长信国防军工量化灵活配置混合A 添加关注

基金代码: 002983 混合型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.1043 4.19%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:59.64元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -5.86% -0.03% -10.99% -15.99% -26.05% -13.91%
同类平均 -3.11% -0.32% -1.33% -6.68% -14.33% -3.29%
同类排名 6591/7841 3774/7832 7195/7738 6867/7527 5993/7037 7330/7844
四分位排名
很差

良好

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 天秦装备 197.13万 2887.90万 0.00%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23国债01 3975.77万 3.75%

宋海岸

上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、2018年3月至2018年5月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2018年3月至2019年2月担任长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2019年2月至2019年5月担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2019年12月至2021年1月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,现任量化投资部副总监、2018年2月至今担任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年2月至今担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至今担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 长信国防军工量化灵活配置混合A 002983 2018-02-12至今 2236天 53.48%
2 长信医疗保健混合(LOF) 163001 2019-12-30至2021-01-29 396天 105.20%
3 长信先优债券 004885 2018-08-30至2019-09-16 382天 9.33%
4 长信价值优选混合 501002 2018-03-16至2019-04-30 410天 -23.31%
5 长信中证能源互联网主题(LOF) 501002 2018-03-16至2019-02-25 346天 -26.88%
6 长信中证一带一路分级B 502018 2018-03-16至2018-04-23 38天 -11.85%
7 长信中证一带一路分级A 502017 2018-03-16至2018-04-23 38天 0.49%
8 长信中证一带一路分级 502016 2018-03-16至2018-04-23 38天 -5.44%
9 长信先进装备三个月持有混合A 014144 2021-11-29至今 851天 -38.35%
10 长信电子信息行业量化混合A 519929 2023-01-30至今 423天 -16.83%
11 长信中证500指数增强A 004945 2018-02-12至今 2236天 31.43%
12 长信先进装备三个月持有混合C 014145 2021-11-29至今 850天 -40.00%
13 长信中证500指数增强C 013881 2021-10-28至今 882天 -24.97%
14 长信国防军工量化灵活配置混合C 008960 2020-02-21至今 1497天 9.23%
15 长信沪深300指数增强A 005137 2019-05-16至今 1778天 29.71%
16 长信沪深300指数增强C 007448 2019-05-16至今 1778天 26.25%
17 长信电子信息行业量化混合C 013153 2023-01-30至今 423天 -17.05%

基本信息

基金简称 长信国防军工量化灵活配置混合A 基金代码 002983
基金全称 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2017-01-05
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 长信基金管理有限责任公司 基金经理 宋海岸
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 6.69亿 最新份额 86674.82万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 10.61亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
    2、股票投资策略
    (1)国防军工行业的界定
    国防军工行业由国防投入领域涉及的相关公司组成,主要包括航空、航天、兵器、船舶、信息安全等子行业。具体来讲,国防军工行业的涵盖范围包括:
    1)主营业务从事航空(包括从事航空整机或配件研究、生产、销售、维修或其他相关业务)、航天(包括从事航天发射、应用或地面保障等领域的设备制造、元器件制造、技术服务或其他相关业务)、兵器(包括从事面向陆、海、空、天以及各军兵种研发生产武器装备、技术服务或其他相关业务)、船舶(包括从事船舶及配套设施等领域的设备制造、技术服务、维修或其他相关业务)、信息安全(包括从事城市安全、网络安全、通信安全、基础电子产业安全等领域的设备制造、技术服务或其他相关业务)的公司;
    2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于国防军工行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司;
    3)未来明确转型成为国防军工行业的公司。
    (2)选股策略:
    本基金结合基金管理人量化团队多年定量研究与投资的经验,充分挖掘并不断扩充对市场、对组合构建产生影响的各种因子,并利用定量模式,甄别不同股票未来获取超额收益的可能性,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在控制组合风险的基础上,力求获得超越基准的投资回报。
    1)成长因子
    本基金考察的成长因子可以参考以下指标:PEG、营业收入增长率、过去三年的每年净利润增长率、净资产增长率、可持续增长率(留存收益率*净资产收益率)等;
    2)估值因子
    本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市现率(PCF)、市销率(PS)等;
    3)基本面因子
    本基金考察的基本面因子可以参考以下指标:总资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金流等;
    4)流动性因子
    本基金考察的流动性因子可以参考以下指标:成交量、换手率、流通市值等。
    本基金将依据经济周期、行业周期、市场状态以及投资者情绪等多个层面,定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度,采用定量的模式挑选最稳定有效的因子集合作为选股模型的判别因子,并依据投资目标,权衡风险与收益特征,构建定量选股模型。模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。
    本基金利用量化模型选取最具投资价值的个股进入本基金的股票投资组合。
    (3)股票投资组合的优化
    本基金还将考察对行业及板块有影响的政策制度、对个股有影响的潜在事件等内容,从而对股票投资组合进行复核和优化,调整个股权重,在控制风险的前提下追求收益最大化。
    3、债券投资策略
    本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。
    (1)久期配置策略
    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利
    率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
    (2)类属配置策略
    类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。
    本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
    (3)个券选择策略
    对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
    (4)可转债投资策略
    可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
    (5)中小企业私募债券投资策略
    本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
    4、其他类型资产投资策略
    在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
    (1)权证投资策略
    本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。
    (2)资产支持证券投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
    (3)股指期货投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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