新沃通利纯债C 添加关注
基金代码: 003665 债券型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.0719 -0.03%
晨星评级: --
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.07% | 0.38% | 0.75% | 1.28% | 0.42% |
同类平均 | 0.26% | 0.57% | 1.93% | 2.57% | 3.19% | 1.64% |
同类排名 | 5130/5458 | 4989/5418 | 5151/5259 | 4672/4959 | 3902/4634 | 4965/5465 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 国债2220 | 50.59万 | 20.26% |
2 | 国开2101 | 30.73万 | 12.31% |
3 | 22国债13 | 30.53万 | 12.23% |
4 | 23国债13 | 20.35万 | 8.15% |
5 | 国债2218 | 20.33万 | 8.14% |
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数据截止时间:2024-03-31
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基本信息
基金简称 | 新沃通利纯债C | 基金代码 | 003665 |
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基金全称 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2016-12-27 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 新沃基金管理有限公司 | 基金经理 | 庄磊 |
基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 6.14亿 | 最新份额 | 229.07万份(2024-03-31) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.02亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资的范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略及资产支持证券等品种投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
1、类属资产配置策略
本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。
2、期限结构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。
在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。
3、久期调整策略
本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。
4、个券选择策略
本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。
5、分散投资策略
本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。
6、国债期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与国债期货投资。通过对国债期货市场运行趋势的研究,结合基金组合的实际情况及对国债期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。
7、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 117.94元 | 追加金额 | 117.94元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.30%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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