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长城创业板指数增强发起式C 添加关注

基金代码: 006928 股票型

单位净值[02-15] 日涨幅

0.9348 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 6.62% -- -- -- -- 7.98%
同类平均 4.63% 8.64% 3.76% -3.44% -13.35% 10.16%
同类排名 61/689 -- -- -- -- 557/689
四分位排名
优秀
无数据 无数据 无数据 无数据
很差
数据截止时间:02-14
  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

雷俊

雷俊先生,北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理。自2018年11月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 长城创业板指数增强发起式C 006928 2019-01-29至今 18天 7.53%
2 南方策略 202019 2015-06-16至2017-11-09 877天 -12.09%
3 南方大数据300指数C 001426 2015-06-24至2017-11-09 869天 18.97%
4 南方大数据300指数A 001420 2015-06-24至2017-11-09 869天 19.84%
5 南方量化成长 001421 2015-06-29至2017-11-09 864天 21.80%
6 南方量化灵活配置混合 001771 2017-08-24至2017-11-09 77天 1.30%
7 南方大数据100指数C 004344 2017-02-23至2017-11-09 259天 -1.08%
8 南方大数据100指数A 001113 2015-04-24至2017-11-09 930天 -10.79%
9 南方中证国有企业改革指数分级 160136 2015-06-03至2016-07-29 422天 -42.10%
10 中证500信息技术指数ETF 512330 2015-06-29至2016-07-29 396天 -15.21%
11 南方中证高铁产业指数分级B 150294 2015-06-10至2016-07-29 415天 -89.52%
12 南方中证高铁产业指数分级A 150293 2015-06-10至2016-07-29 415天 7.15%
13 南方中证国有企业改革指数分级B 150296 2015-06-03至2016-07-29 422天 -77.77%
14 南方中证国有企业改革指数分级A 150295 2015-06-03至2016-07-29 422天 6.65%
15 南方中证高铁产业指数分级 160135 2015-06-10至2016-07-29 415天 -45.82%
16 南方恒生交易型开放式指数 513600 2014-12-23至2016-04-21 485天 -4.63%
17 中证500原材料指数ETF 512340 2015-04-16至2016-04-21 371天 -28.53%
18 中证500工业指数ETF 512310 2015-04-08至2016-04-21 379天 -37.97%
19 长城中证500指数增强 006048 2018-11-30至今 78天 4.38%
20 长城久泰沪深300指数A 200002 2018-11-30至今 78天 4.48%
21 长城久泰沪深300指数C 006912 2019-01-18至今 29天 3.73%
22 长城创业板指数增强发起式A 001879 2019-01-29至今 18天 7.56%

基本信息

基金简称 长城创业板指数增强发起式C 基金代码 006928
基金全称 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2019-01-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 长城基金管理有限公司 基金经理 雷俊
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.15%
首募规模 -- 最新份额 0万份(--)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0亿(--)

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金为增强型指数基金,股票投资以创业板指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对稳定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。
    2、股票组合构建
    对指数投资部分,结合指数的特点,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素,运用成熟的量化技术模型,采用抽样复制的方法,在创业板综指成份股内从长期和短期两个维度动态刻画指数风格特征,构建风格中性和行业中性的投资组合,从而实现对指数的紧密跟踪。但是当以下情况发生时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪:(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化;(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因,本基金无法根据指数构建组合;(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形。
    对主动投资部分,本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子股票模型进行投资。多因子模型基于A股上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,通过回测研究各个因子的历史表现,寻找收益稳定、互补性强的因子对股票进行综合评分,根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。
    多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等。财务因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息,包括但不限于市盈率、市净率、市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等;市场交易型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据,包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、流动性指标等;预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建,是反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。
    多因子模型在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
    3、股票组合调整
    在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将对投资组合进行调整,以降低跟踪误差,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
    (1)指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整。
    (2)指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案,并判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略。
    (3)指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略。
    (4)基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
    (5)法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。基金管理人将根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
    (6)根据主动增强策略,对增强部分头寸进行主动性的调整,在控制跟踪误差原则下,增强组合收益
    4、债券投资策略
    本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。
    5、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    7、中小企业私募债投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
    8、股指期货投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    多头套期保值策略
    本基金为指数增强基金,当指数期货大幅贴水时,可采用多头套期保值策略,即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛,赚取期货与现货指数的价差,增强指数。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    9、其他
    未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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