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国投瑞银中证500指数量化增强C 添加关注

基金代码: 007089 股票型

单位净值[05-23] 日涨幅

1.1133 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -4.06% -11.14% -- -- -- -4.27%
同类平均 -4.11% -9.68% 2.46% 13.19% -9.35% 15.86%
同类排名 356/745 524/739 -- -- -- 723/745
四分位排名
良好

一般
无数据 无数据 无数据
很差
数据截止时间:05-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 金科股份 19.95万 145.63万 0.99%
2 诚志股份 5.59万 145.56万 0.99%
3 华鲁恒升 8.63万 131.95万 0.90%
4 中集集团 8.08万 120.55万 0.82%
5 杰瑞股份 4.95万 117.76万 0.80%
6 新兴铸管 22.92万 117.35万 0.80%
7 华新水泥 5.03万 115.19万 0.78%
8 爱建集团 9.71万 113.61万 0.77%
9 生物股份 6.25万 111.12万 0.76%
10 山鹰纸业 27.86万 110.33万 0.75%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 苏银转债 78.00万 0.53%
2 招路转债 70.00万 0.48%
3 亨通转债 18.10万 0.12%
4 视源转债 16.00万 0.11%
5 贵广转债 14.31万 0.10%
  • 数据截止时间:2019-03-31

  • 数据截止时间:2019-03-31

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

殷瑞飞

殷瑞飞,量化投资部部门副总经理,中国籍,厦门大学统计学博士。11年证券从业经历。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理助理,2013年9月26日起担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年7月24日起兼任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年8月1日起兼任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期间担任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年11月17日至2019年1月4日期间担任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 2019-03-14至今 70天 -2.59%
2 国投瑞银新收益混合A 002039 2015-11-17至2018-08-29 1016天 9.29%
3 国投瑞银新收益混合C 002040 2015-11-17至2018-08-29 1016天 6.83%
4 国投瑞银新价值混合 001169 2016-04-26至2018-03-15 688天 -0.19%
5 国投瑞银瑞和沪深300指数 161207 2013-09-26至今 2065天 78.89%
6 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 150008 2013-09-26至今 2065天 70.18%
7 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 150009 2013-09-26至今 2065天 86.56%
8 国投瑞银金融地产ETF 159933 2013-10-26至今 2035天 105.50%
9 国投瑞银中证资源指数(LOF) 161217 2014-07-24至今 1764天 19.46%
10 国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 2018-08-01至今 295天 13.36%

基本信息

基金简称 国投瑞银中证500指数量化增强C 基金代码 007089
基金全称 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2019-03-14
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 殷瑞飞
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.15%
首募规模 -- 最新份额 12013.87万份(2019-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 1.47亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用指数增强型投资策略,以中证500指数为基金的标的指数,结合深入的宏观和基本面研究、以及量化投资技术,在跟踪指数的基础上调整投资组合,力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
    1、类别资产配置
    本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。类别资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
    2、股票投资管理
    (1)指数化投资策略
    本基金将运用类指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。
    (2)量化增强策略
    本基金在有效跟踪标的指数的基础上,通过量化投资技术,力争实现高于标的指数的投资收益。
    首先,通过“多因子模型”,从估值、成长、盈利能力、分析师预期和交易特征等多个方面对股票收益进行全面刻画和预测,在市场中挑选具备“估值便宜、盈利能力强、业绩高增长、价格处于相对低位”等优质特征的股票。
    其次,利用“组合优化模型”,在风险预算的总体框架下,综合考虑预期收益、风险贡献、交易成本等多方面因素,构造风险调整后的最优投资组合。
    (3)股票组合调整
    1)定期调整
    本基金股票组合根据所跟踪的中证500指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    2)不定期调整
    ①与指数相关的调整
    根据指数编制规则,当中证500指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。
    ②申购赎回调整
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    ③其它调整
    根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    3、债券投资管理
    本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。本基金债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期,采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。
    4、股指期货投资策略
    为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。
    5、权证投资策略
    1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。
    2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
    6、对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,以数量化模型确定其内在价值。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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