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国泰大宗商品(QDII-LOF) 添加关注

基金代码: 160216 基金中的基金(FOF)

单位净值[10-17] 日涨幅

0.5790 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.38元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.44% 4.98% 11.53% 22.15% 47.87% 29.39%
同类平均 -1.48% -2.31% -3.08% 0.83% 1.26% -0.84%
同类排名 189/217 6/215 5/211 5/205 1/194 5/217
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-16

吴向军

吴向军,硕士研究生,14年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,担任股票分析师;2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月兼任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月起任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年12月起任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监,2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监(主持工作),2017年7月起任海外投资总监,2018年7月起任国际业务部总监。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰大宗商品(QDII-LOF) 160216 2015-07-14至今 1192天 -3.75%
2 国泰美国房地产开发股票(QDII) 000193 2013-08-07至2017-12-19 1595天 48.40%
3 国泰中国企业境外高收益债券QDII 000103 2013-04-26至今 2001天 35.80%
4 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 004164 2017-09-13至今 400天 2.28%
5 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 004163 2017-09-13至今 400天 -2.68%
6 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 004162 2017-09-13至今 400天 -2.68%
7 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 004161 2017-09-13至今 400天 2.80%
8 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 001934 2015-12-03至今 1050天 -6.10%
9 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 001935 2015-12-03至今 1050天 -6.10%
10 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 001936 2015-12-03至今 1050天 1.70%
11 国泰纳斯达克100指数(QDII) 160213 2015-07-14至今 1192天 81.56%
12 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 513100 2018-05-31至今 140天 12.36%

基本信息

基金简称 国泰大宗商品(QDII-LOF) 基金代码 160216
基金全称 国泰大宗商品配置证券投资基金
基金类型 基金中的基金(FOF) 成立日期 2012-05-03
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 吴向军
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.35%
首募规模 3.09亿 最新份额 23651.51万份(2018-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.34亿(2018-06-30)

投资范围

本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)、债券、银行存款、货币市场工具以及其他金融工具。

投资理念

    利用各商品品种价格走势之间的不一致性,通过分散投资降低风险,并根据商品类资产的历史波动性动态调整固定收益类资产的配置比例,以求将基金资产的整体波动性控制在特定水平以内,在有效控制投资风险的前提下实现基金资产的稳定增值。

投资策略

    本基金的投资策略为首先确定基准配置比例,包括商品类、固定收益类资产间的大类资产配置比例和各商品品种间的品种配置比例,然后以基准配置比例为参照构建投资组合,最后根据市场波动性调整固定收益类资产比例,以求将投资组合的整体风险控制在特定的水平以内。
    1.资产配置策略
    本基金的资产配置策略在于确定基准配置比例,包括大类资产配置比例和各商品品种配置比例。
    1)各商品品种间的配置比例
    国际上的大宗商品品种繁多,本基金拟投资的商品品种主要可分为以下四大类别:
    能源类:包括原油、天然气、燃料油、汽油、瓦斯油等等;
    工业金属类:包括铝、锌、铜、镍、铅等等;
    贵重金属类:包括黄金、白银等等;
    农产品类:玉米、小麦、大豆、白糖、棉花、咖啡、可可、牲畜等等。
    在商品品种配置比例的选择上,将以分散配置、均衡配置为出发点,综合考虑各商品品种历史表现以及商品市场基本面等各方面因素,力求构建一个相对稳定的商品品种配置比例基准,在全面反映大宗商品走势的同时,尽量降低商品类资产整体的波动性。
    具体而言,在商品品种配置比例方面考虑以下因素:
    - 各商品品种各自价格的历史表现和历史波动性
    - 各商品品种价格间历史相关性
    - 各商品品种的全球产量、交易量
    - 各商品品种的可投资性(即是否可通过商品类基金进行投资)
    2)大类资产配置比例
    本基金的大类资产类别包括商品类资产和固定收益类资产,大类资产配置以严格控制风险为目标,力求将资产的整体年化波动率控制在不超过15%的水平。
    具体而言,可分为以下步骤:
    - 对商品资产部分近期的历史实际波动率进行计算并年化;
    - 如商品资产部分历史实际波动率小于15%,则将固定收益类资产比例设置为零。
    - 如商品资产部分历史实际波动率大于15%,则提高固定收益类资产比例,以求将资产的整体历史实际波动率降至15%以内。
    本基金管理人与德意志银行合作,对以上资产配置方法进行了固化和完善,制定了基准配置组合和定期调整方法。为对组合的表现进行持续跟踪,由德意志银行以指数的形式进行发布了国泰大宗商品配置指数,并以此指数作为本基金的业绩比较基准。关于指数的更多细节参见(六)业绩比较基准。
    2.商品类基金投资策略
    本基金的商品类基金投资将主要参照基准配置比例中的商品品种配置比例进行配置,具体方法如下:
    1)根据基准配置比例中商品部分各商品品种的成分和权重,在商品基金中抽样选择基础资产商品品种与基准配置比例中商品部分相同或接近的基金,组成初选基金池。
    2)通过量化模型进行最优化分析,从备选基金池中选取基金构建组合。最优化目标为组合与基准配置比例中商品部分的日收益率序列的相关系数最大化,并据此求解组合中各基金的权重。
    3)当基准配置比例定期或不定期进行调整时,通过量化模型重新计算,对组合进行相应调整。
    4)由基金管理人基于对宏观经济和各商品品种基本面的判断,综合评估历史波动率是否准确反映了各商品品种的市场风险,并对组合进行适度调整。
    3.固定收益类资产投资策略
    本基金投资的固定收益类资产指现金、银行存款、债券、债券型公募基金(含债券型ETF)、货币市场基金(含货币型ETF)。
    在确定了商品类基金的组合后,本基金将参照基准配置比例中固定收益类资产的配置比例进行配置,并根据所构建商品类基金组合的实际历史波动率加以调整,力求将基金资产的整体波动率控制在年化15%以内。
    由于本基金固定收益类资产投资的目的是优化流动性管理和分散投资风险,因此在投资策略会侧重于短久期、高流动性、高信用等级的品种进行投资。
    4.衍生品投资策略
    本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略。衍生品的投资比例应根据法律法规、本基金合同的规定,在充分考虑投资需要后予以确定。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 63.69元 追加金额 63.69元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.35%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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