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中海中证高铁产业指数分级B 添加关注

基金代码: 502032 股票型

单位净值[10-18] 日涨幅

0.2450 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

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预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -28.03% -13.64% -11.49% -52.10% -70.83% -67.13%
同类平均 -8.89% -7.64% -14.86% -21.72% -25.64% -24.94%
同类排名 234/246 174/246 151/246 191/246 207/246 210/246
四分位排名
很差

一般

一般

很差

很差

很差
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国中铁 46.12万 296.98万 14.89%
2 中国铁建 33.28万 286.87万 14.38%
3 中国中车 33.52万 258.08万 12.94%
4 隧道股份 18.94万 111.95万 5.61%
5 内蒙一机 8.57万 109.15万 5.47%
6 神州高铁 18.11万 79.85万 4.00%
7 国睿科技 3.81万 65.32万 3.28%
8 利源精制 9.69万 60.08万 3.01%
9 远望谷 6.13万 59.41万 2.98%
10 特锐德 5.05万 57.38万 2.88%

彭海平

彭海平先生,中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。 2009 年 7 月历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013 年 1 月至今任中海上证 50 指数增强型证券投资基金基金经理, 2015年 7 月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理, 2016 年 4 月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016 年 12 月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理, 2017 年 4 月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理, 2018 年 1 月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理, 2018 年 4 月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中海中证高铁产业指数分级B 502032 2015-07-31至今 1175天 -91.96%
2 中海中鑫灵活配置混合 002110 2018-04-04至2018-10-08 187天 -8.58%
3 中海分红增利混合 398011 2016-03-29至2016-08-05 129天 -5.30%
4 中海蓝筹混合 398031 2016-03-29至2016-08-05 129天 -4.72%
5 中海混改红利主题精选混合 001574 2016-03-29至2016-08-05 129天 -7.38%
6 中海上证50指数增强 399001 2013-01-08至今 2109天 48.87%
7 中海可转债债券C 000004 2018-09-12至今 36天 -4.25%
8 中海添瑞定期开放混合 005252 2018-01-19至今 272天 2.23%
9 中海添顺定期开放混合 004219 2017-04-27至今 539天 6.88%
10 中海量化策略混合 398041 2016-12-20至今 667天 -24.13%
11 中海优势精选灵活配置混合 393001 2016-04-26至今 905天 -16.50%
12 中海中证高铁产业指数分级A 502031 2015-07-31至今 1175天 17.73%
13 中海中证高铁产业指数分级 502030 2015-07-31至今 1175天 -54.29%
14 中海可转债债券A 000003 2018-09-12至今 36天 -4.25%

基本信息

基金简称 中海中证高铁产业指数分级B 基金代码 502032
基金全称 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-07-31
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中海基金管理有限公司 基金经理 彭海平
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.51亿 最新份额 2901.08万份(2018-06-30)
托管银行 招商证券股份有限公司 最新规模 0.20亿(2018-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具(权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证高铁产业指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等),或因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效果可能带来影响时,基金管理人将适当调整基金投资组合,力求降低基金的跟踪误差,尽可能贴近标的指数的表现。
    1、股票投资策略
    本基金股票资产投资通过完全复制标的指数的方法,根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
    在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
    (1)标的指数成份股流动性严重不足或停牌;
    (2)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
    (3)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;
    (4)法律法规禁止或限制投资等。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
    (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    2、股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据中证高铁产业指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整。
    (1)定期调整
    本基金所构建的股票投资组合将定期根据中证高铁产业指数的调整规则和备选股票的预期,及时进行跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1)若出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略;
    2)若标的指数成份股及其备选成份发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌以及其他重大信息,本基金管理人将根据上述信息及时制定相应的投资组合调整策略;
    3)根据本基金的申购和赎回情况,结合本基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
    本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
    3、债券投资策略
    本基金债券投资主要根据流动性管理的需要,投资于具有较好流动性的国债、央票、金融债等债券。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    4、权证投资策略
    本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。
    5、资产支持证券投资策略
    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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