银河沪深300价值指数A 添加关注
基金代码: 519671 股票型
单位净值[04-18] 日涨幅
1.6280 0.50%
晨星评级:
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 3.17% | 2.39% | 11.74% | 4.23% | 1.12% | 11.28% |
同类平均 | 0.36% | -3.18% | 3.67% | -4.39% | -17.74% | -2.75% |
同类排名 | 70/1790 | 198/1774 | 208/1738 | 199/1661 | 65/1525 | 104/1792 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 中国平安 | 426.17万 | 1.72亿 | 7.23% |
2 | 招商银行 | 478.28万 | 1.33亿 | 5.60% |
3 | 兴业银行 | 587.60万 | 9524.94万 | 4.01% |
4 | 中信证券 | 349.82万 | 7125.74万 | 3.00% |
5 | 工商银行 | 1284.10万 | 6138.00万 | 2.58% |
6 | 交通银行 | 1012.16万 | 5809.77万 | 2.45% |
7 | 中国石化 | 1012.58万 | 5650.20万 | 2.38% |
8 | 格力电器 | 173.86万 | 5592.99万 | 2.36% |
9 | 美的集团 | 92.96万 | 5078.40万 | 2.14% |
10 | 农业银行 | 1342.77万 | 4887.68万 | 2.06% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 成银转债 | 213.43万 | 0.07% |
2 | 中特转债 | 41.95万 | 0.01% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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基本信息
基金简称 | 银河沪深300价值指数A | 基金代码 | 519671 |
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基金全称 | 银河沪深300价值指数证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2009-12-28 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 银河基金管理有限公司 | 基金经理 | 罗博 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.15% |
首募规模 | 8.71亿 | 最新份额 | 165379.92万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 23.75亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证、债券、央行票据、现金等,以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资包括沪深300价值指数成份股和备选成份股、新股(首次发行或增发)等。 以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(包括股指期货、股指期权等金融衍生产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依法进行投资管理。
投资理念
本基金以拟合、跟踪沪深300价值指数为原则,进行被动式指数化长期投资,力求获得该指数所代表的价值型股票市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300价值指数的有效投资工具,使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用被动式指数投资策略,原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪方法,按照成份股在沪深300价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整。本基金将利用数量化模型,对跟踪误差及其相关指标进行动态管理,根据结果对基金投资组合进行相应调整;并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善,力求减少跟踪误差,期望改进指数跟踪效果。本基金跟踪误差的风险控制目标为:力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年平均跟踪误差不超过4%。
在建仓期,或遇有特殊情况,或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值,或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据情况,对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于第(四)节第1条《股票投资策略》中所列示的情形。
1、股票投资策略为保证对标的指数的有效跟踪,本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产(包括标的指数成份股和备选成份股)不低于基金资产的90%。股票投资组合的复制原则上采用完全复制的方式,特殊情况下将对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于下列情形:(1)建仓期;(2)因分红导致投资组合的变化;(3)因申购赎回导致投资组合的变化;(4)成份股因异常事件停牌;(5)成份股发生公司行为(包括增发、分红、配股、拆分、合并或其他行为等);(6)指数调整成份股(新增或剔除股票);(7)按照法律法规规定不能进行买卖的成份股;(8)一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值;(9)遵从法律法规或监管机构的规定,需要调整投资组合以符合投资比例的限制;(10)其他需要调整投资组合的情况。
2、股票投资组合的构建(1)构建原则基金管理人原则上按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,根据标的指数成份股的变化或其权重的变动或跟踪误差的情况而进行相应调整。
如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎回、以及依照法律法规的规定不能进行买卖等各种基金管理人之外的因素,致使基金无法依指数权重购买某成份股、投资不符合前述规定比例时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整。本基金对指数的拟合与复制,在投资股票数量上可能与指数成份股数量有较小偏离,但应保证投资组合收益率与指数高度相关,并寻求跟踪误差的最小化。
、股票投资组合的管理基金管理人通过定期对成份股公司行为信息、标的指数变化、申购赎回情况、投资组合头寸和流动性、投资操作、跟踪误差以及标的指数的编制规则和调整公告等进行跟踪分析,利用数量化分析模型,制定并将投资组合调整到目标组合的优化方案,力求最大限度地降低跟踪误差,以实现基金的投资目标。
4、跟踪误差的计算和控制在基金运作过程中,对指数基金的跟踪误差进行分析、计算和控制,基本思路如下:(1)确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值;(2)计算跟踪误差及其相关指标的实际值:每周、月、季度、半年、年、或根据需要计算一定时间内的跟踪误差及其相关指标的具体指标值,如达到或超过预警阀值,将发出警戒信号,提示基金经理关注和调整;(3)将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较,若符合条件,则维持组合;若不符合条件,则对投资组合进行调整。
5、股票投资组合的调整(1)调整原则本基金指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股变化或其权重的变动进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行调整,以保证基金净值增长率与基准指数收益率之间的高度正相关,寻求跟踪误差最小化。
(2)调整条件当出现股票投资组合需要进行调整的事件或情形时,如在建仓期、或遇有特殊情况、或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值时,或出现其他实际情况时,本基金将对股票投资组合进行调整。 特殊情况包括但不限于第(四)节第1条《股票投资策略》中所列示的情形。
(3)调整步骤1)计算投资组合目标权重:使用多因素最优化模型,求解使跟踪误差最小化的投资组合,作为目标组合,用以替代个股或复制指数;2)计算投资组合实际权重与目标权重的差值,据此确定组合中买卖股票的品种、买卖方向,以及买卖比例或买卖数量;3)根据确定的买卖品种、买卖方向、买卖比例或买卖数量,由基金经理发出交易指令,交易员执行交易指令,完成投资组合的调整。
(4)调整方法1)定期调整本基金将根据所跟踪的沪深300价值指数对其成份股及其权重的定期调整方案,结合本基金投资组合的构造原则和权重,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。
2)不定期调整a.与指数相关的调整当沪深300价值指数成份股因增b.根据跟踪误差的情况调整c.限制性调整d.大额赎回调整e.特殊情况的调整f.其他调整6、债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券,所投资的债券的信用评级级别应在BBB以上(含BBB)。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 17.91元 | 追加金额 | 17.91元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.15%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%(5.0折) |
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